Cuenta la leyenda que se levantó un crucero en un lugar yermo para recordar una muerte anónima o un milagro cumplido. A partir de ese crucero nace el culto al Señor de los Afligidos por la sanación de dolores del cuerpo y del alma, y se construye una iglesia que se convierte en un santuario. Las gentes de Portalegre acuden tradicionalmente a este lugar el primer domingo de mayo en una peregrinación que transcurre por un hermoso paisaje rural de dehesas y pastos.